AIFM – Reporting an ESMA über BaFin – (4.1) AIF Report – zu AIF – Article 24(2) of Directive 2011/61/EU – Instruments Traded and Individual Exposures
Unter den Artikel 24 (2) fallen gemäß der Gliederung die folgenden Themen:
- Instruments Traded and Individual Exposures
- Risk Profile of the AIF
- 1. Market Risk Profile
- 2. Counterparty Risk Profile
- 3. Liquidity Profile
- 4. Operational and Other Risk Aspects
An korrespondierenden externen Dokumenten habe ich im Zuge der Beitragsreihe folgende Dateien identifiziert:
- Referenztabellen im Anhang zu den Reporting Anforderungen: http://www.esma.europa.eu/content/AIFMD-Reporting-Annex-2-Tables-1-7.
- Leitlinien zu den Berichtspflichten gemäß Artikeln 3(3)(d) und 24(1), (2) und (4) AIFMD;
- 2013-1359_consolidated_aifmd_reporting_template-v1.1_revised.
Der aufmerksame Leser meines Blogs kennt die internen Beiträge bereits oder kann sich diese aus dem Inhaltsverzeichnis ziehen. Im Beitrag selbst geht es um die Themen Risiko und Liquidität. Gehen wir der Reihe nach durch:
Instruments Traded and Individual Exposures
Dieser Abschnitt ist unterteilt in die 4 Unterabschnitte:
- Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date;
- Value of turnover in each asset class over the reporting months;
- Currencies of Exposures und
- Dominant Influence [see Article 1 of Directive 83/349/EEC]
Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date
Dieser erste Abschnitt umfasst die folgenden 5 Felder: